老师，我不太明白这道题的w1+w2为什么不等于1。两个构造一个，不是权重加总等于1吗？还是我没理解核心思想，谢谢老师。
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老师 建立copula是为了得到变量之间的相关系数 那金融危机发生时选择厚尾的t-copula的原因是指 厚尾的情况下变量之间的相关系数高的概率会更大 更符合金融危机背景吗？然后再根据这个相关系数去推断发生的损失会有多少。
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这道题算完以后不等于C，请问是哪里出错啦？
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在数量31题，老师讲解的时候，是设定原假设是西格玛平方小于等于14%。那如果是假设原假设为西格玛平方大于等于14%的时候如何计算？
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老师 美式看涨期权不是不会提前行权吗？那最后那道例题算的红利的怎么回事？
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课程中 么峥老师讲的例题和习题中第5题的解析不一致，请问以哪个为准？谢谢！
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在OLS模型中，误差项与因变量有关系也没问题？另外，误差项和自变量是不可以有线性关系还是不可以有任何关系？那误差项之间呢？
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老师，这个题目你写的2.5，3.5，4.5是怎么算的呀，特别是4.5。还有你算价格时，为什么没除风险溢价值呀？谢谢老师。
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您好，关于CAPM假设，第一行是否为‘hold same market portfolio and risk-free rate’ 而非‘hold SOME market portfolio and risk-free rate’.
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