题目中要求portfolio gamma neutral是否同时也暗示delta也要neutral?
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老师 这道题这么做为什么不行 谢谢老师
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FRM考试会考d1,d2如何计算吗，需要记住其公式吗？
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老师，E（x）是加权平均数，样本均值为算术平均数，为什么加权平均数可以用算是平均数来估计。还有刚开始这个章节的时候老师说E（x）完全等价于u，但是一个是期望，一个是均值，怎么是等价的呢。谢谢老师
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能否请老师解释一下途中的英文解释是什么意思？
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这里收益率4%，在最后计算的时候要把%去掉，对嘛。麻烦回答，谢谢。
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199页上的例题有问题。
1、题目已经给出原始美元滚动的收益，不需要计算；
2、短期利率是应当是年化利率（否则不需要后面再计算降价到101，5 的收益了）
3、最终比较数据是：1333000+22770与持有不滚动133333.33
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老师，请问什么时候计算时，利率和时间都对应到3个月或者6个月的呢？什么时候计算的时候只需要时间对应成6个月或者3个月就可以。如图，3.5%的利率没有变成3.5%/2
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