这位老师讲题 能否把其他几个选项也解释一下～ 谢谢！

不太明白

老师，502题觉得很难理解，可能是凸性的概念没掌握好，有什么温习的建议么？

为啥不用survival概率0‚959计算

C选项是对stack and roll hedge的描述，感觉A选项是不是对strip hedge的描述呀

strips 不就是相当于本息分离的零息债券吗？那零息债券不都是折价发行的吗，为什么A是对的呀？

这个题不是求the forward rate three years from today嘛，为什么，又要算forward rate in two years

2200是执行价格，“where contract value is determined by EUR 10 per index point”这句话什么意思，为什么标的资产价格是2200*10呢？

这个题的magnitude是指？这个是根据什么公式来判断的呀是根据那个the duration and convexity estimate那个公式来判断的吗

VaR值这里的应用为什么为不合适的呀，那VaR值得主要应用范围是什么