模考题二第69题，swap中关于floating方 的计算，怎么确定floating方的本金和利息，请老师帮忙详细讲解一下。
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k是OAS么 如果是 z 和OAS风险补偿有重复?
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“Let the expected total principal pay down be 2%”
问题一：这句话是什么意思？
问题二：将TBA持有一个月的收益时，为什么要加上这2%
（不理解这2%描述的实际意义是什么）
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梁老师，请问一下英语基础特别差怎么办好呢？问题是把题目用软件翻译过来，就会做了，如果自己阅读翻译来做的话就一道题都做不对了，自己翻译的题目根本不理解了，这种情况应该怎样才行呢？谢谢梁老师
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c怎么确定的
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既然是减小那么c是错的啊
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最上面的公式计算1年到1.25年的forward rate，为什么不用连续复利计算？没有教过可以直接3%*1 + f*0.25 这么算啊？
而且题的第三行说的quarterly compounding， 就是说7% 是每个季度的利率不是年化利率啊？ 那你以前算利率的方式都应该折成quarter 的来算啊，所以我觉得正确的应该是这么算：
(1 + K)(1 + 3%/4) ^4 = (1 + 4%/4) ^5
我的问题出在哪里
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题目说支付11.5-libor，为什么一定要看成收到libor-11.5，为什么不能直接用收一个浮动的libor来对冲呢
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老师，这道题，是对1年、2年、3年的ytm用线性差值法吗？不能直接对，1年、2年、3年的债券价格运用线性插值法，求出2年的债券价格吗？
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