李同学2019-04-28 01:36:44
李同学最上面的公式计算1年到1.25年的forward rate，为什么不用连续复利计算？没有教过可以直接3%*1 + f*0.25 这么算啊？ 而且题的第三行说的quarterly compounding， 就是说7% 是每个季度的利率不是年化利率啊？ 那你以前算利率的方式都应该折成quarter 的来算啊，所以我觉得正确的应该是这么算： (1 + K)(1 + 3%/4) ^4 = (1 + 4%/4) ^5 我的问题出在哪里
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Galina2019-04-28 16:44:19
Galina正解如图。
是用连续复利计算出forward rate之后，再转换成一般复利。
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