老师，根据课上的说法short hedge position是通过short future来对冲，但是short future是basis越小越有利，为什么和这里的正确答案不一样？
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怎么理解白噪声有个条件是方差稳定，这道题方差是1/T,T是样本量，也就是方差会随着样本量增大而减小，有公式就算方差稳定，还是公式要符合什么逻辑吗？
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老师我想知道考试里出现的负久期是意思 债券的久期是正的 按理说这个人投资固收资产相当于是买了债券为什么这里的久期是负的
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幂定律的分布是对数正态分布吗？还是说还有其他分布？
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经济资本金和监管资本金有什么区别与联系？
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这里s=k,不能直接把n(d1)按0.5算吗？
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GARCH model 中w 一定是大于0的吗？
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为什么再算底层资产的var时默认均值为0？（均值-Z*sd)
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