Y2023-11-07 22:52:37
Y想要详细解答
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黄石2023-11-08 13:32:35
黄石同学你好。这里的重点在于要构建一个barbell组合、使得组合的久期与bullet组合的久期相等。设2-year Treasury的权重为w，15-year Treasury的权重为1 - w，则我们需要使得w*1.938 + (1 - w)*11.687 = 6.272，得到w = 0.5554，1 - w = 0.4446。这里Cost matching在解题的过程中不重要，因为通过上式求出的w和1 - w本就是百分比权重。只不过实际构建组合的时候要确保新构建的组合的价值等于原来bullet组合的价值。
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