天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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老师,502题觉得很难理解,可能是凸性的概念没掌握好,有什么温习的建议么?

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为啥不用survival概率0‚959计算

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C选项是对stack and roll hedge的描述,感觉A选项是不是对strip hedge的描述呀

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strips 不就是相当于本息分离的零息债券吗?那零息债券不都是折价发行的吗,为什么A是对的呀?

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这个题不是求the forward rate three years from today嘛,为什么,又要算forward rate in two years

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2200是执行价格,“where contract value is determined by EUR 10 per index point”这句话什么意思,为什么标的资产价格是2200*10呢?

查看试题 已回答

这个题的magnitude是指?这个是根据什么公式来判断的呀是根据那个the duration and convexity estimate那个公式来判断的吗

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VaR值这里的应用为什么为不合适的呀,那VaR值得主要应用范围是什么

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这个题答案有些没看懂,他是根据VaR值的计算公式来判断的吗

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175000我是算出来了,但是那个后面的more or less是怎么判断的呢?

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