老师这个题要求远期价格为什么要用期货价格公式
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在AT the money附近不是delta变化最大吗？随着价格波动delta变化巨大，需要的对冲操作也就越频繁，累计成本也就越高啊；当价格一口气涨上去delta不就不怎么动了？这题问得很奇怪啊
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考试的时候有单词不认识咋办啊，比如这题sterling不认识，就有点懵
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老师，我想问问考试时候算derivative和bond相关利率到底是用连续复利还是普通的呢？因为发现百题里也有很多没说就一会连续复利算、一会普通来算？有些时候错了不是不知道这个知识点，而是不知道该用复利还是普通的，算出来还是有区别的。
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老师 跟题目无关但是我突然想到一个关于期权的问题…比如我今天花10块钱买了一个看涨期权 过了一个月其他条件都不变期权价格由于到期日的临近跌到了8块钱 这时候有人以8块钱买了它。最后到期结算的时候S-k=15块钱 我和他都拿到各自空方给的15块钱 那这不是就很不公平吗因为另一个人只花了8块钱而我花了10块钱？
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老师，这块考纲是不是删除了？
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为什么float不用再加最后一期的贴现啊，它最后at par了，那不用把100贴现到现在吗
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考试的时候，如果不需要修改答案，是不是光涂选项就行了？还是也得同时在横线上写答案？
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