这张图，当用久期和凸性来衡量价格，利率下降时，价格是小于P(actual)的。但是讲义中下面的计算里，当利率下降1%时，考虑了凸性的价格(P=50.266)反而是大于实际价格(Pactual=50.257）。所以这张图到底对不对？是哪里有问题？
已回答
老师，在计算EL时用到的default概率跟计算AE时用的α是同个概念吗？有何区别呢？
已回答
能不能再讲一讲p(AB)和P(A+B)的区别？joint probability是p(AB)?
还有就是，88题中，为什么上涨时大于10%的概率是P(AB）而非条件概率P(A|B）？
已回答
老师，第79题还是不理解，能再详细说一下么？比如关于现金流折现
已解决
这道题不是要用修正久期吗？为什么答案算价值用麦考利久期？
已回答
老师好，请问net short（negative)position faces the risk the FX rate will rise against domestic currency。这句话怎么理解？short position是本币贬值还是本币升值？
已回答
请问为什么第83题的degrees of freedome是看1000而不是48？
已回答
