c怎么确定的
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既然是减小那么c是错的啊
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最上面的公式计算1年到1.25年的forward rate，为什么不用连续复利计算？没有教过可以直接3%*1 + f*0.25 这么算啊？
而且题的第三行说的quarterly compounding， 就是说7% 是每个季度的利率不是年化利率啊？ 那你以前算利率的方式都应该折成quarter 的来算啊，所以我觉得正确的应该是这么算：
(1 + K)(1 + 3%/4) ^4 = (1 + 4%/4) ^5
我的问题出在哪里
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题目说支付11.5-libor，为什么一定要看成收到libor-11.5，为什么不能直接用收一个浮动的libor来对冲呢
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老师，这道题，是对1年、2年、3年的ytm用线性差值法吗？不能直接对，1年、2年、3年的债券价格运用线性插值法，求出2年的债券价格吗？
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如果死亡时间在后半年， 保险公司的赔付时间也是在年中么？年中的时候还没死呢啊。
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delta-gamma法假设分布是正态分布吗？
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老师，这个题目25份我是算出来了，但是判断是sell
还是buy还是存在一定问题。老师，这类hedge的题目，sell还是buy要怎么确定，有没有比较总结性适合记忆的方法，谢谢老师👩🏫
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此题目的百分之10.263就是零息债券的利率吗
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