这道题老师在说b选项的时候好像说错了 老师说“其他条件相同的情况下S0下降的时候F0上升” 不应该是S0下降F0也下降吗
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这道题 怎么用计算器按出e的-q中的q等于多少呀
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老师为什么这两个权重相加一定是1呢
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如果这样考虑，at the money delta变动最大，冲交易越频繁，成本就越高，这个想法对吗。delta对冲是要使得delta保持一个水平对吗？
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upward-sloping term structure是不是随着时间的增加三个利率都在上升且上升的越平缓，upward-sloping term structure随时间增加三个利率都在下降且下降的越陡峭？
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请问老师，为什么时间是10/12。而不是15/12。
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老师，第58:24的时候，那个tracking error的standard deviation的公式是不是需要开根号啊
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这道题选对了但是不是很理解老师说的套利方法
老师说借现货抛掉 存银行 long futures
有几个问题希望老师能详细解答一下
1借了现货抛掉后存银行 那么long futures的钱哪里来
2long futures说明以后期货价格会上涨 是不是会从758涨到798
3理论期货价格是798 现在的期货价格是758 借了现货抛掉后 到期后还要还 那么那时候现货价格是多少，是758还是798啊
4借现货抛掉 现货的价格就是题目给的800对吧
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老师这个题要求远期价格为什么要用期货价格公式
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