Q79：为什么swap未来所有现金流折现=1？
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Answer A 為什麼n不用減1
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Q78:1）请问这道题哪里说明用simple compounding还是continuous compounding？2）这道题用图片中右边我写的铅笔字forward/future定价公式算lease pmt可以吗?
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第34题，为什么1年期远期价格认为是K? 之前基础课上说K是未来的期货价
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这个题题目里给了confidence lever分布表，老师讲题都不用的吗？那要了这个表是干嘛的？讲的太不专业了，每天都要在给老师纠错上花好多时间，心真的很累
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1、分子是0.21-0.5还是0.5-0.21？
2、0.21-0.5是负数，老师计算有误。
3、因为老师计算有误，正确答案t统计量应该是-1.78。H1是收益率大于0.5%，所以拒绝域应该是大于-1.78？？
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1、互换利率是什么东西？
2、为什么spot0.5等于swap0.5？
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老师，到期时间对凸度造成的影响，比对久期造成的影响更大，还有是因为T与coupon什么二次方吗？还是啥的，讲解老师提的，我没听懂。
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老师，C选项，就是不论是含权债券、还是不含权债券，其价格波动率会随着到期时间的临近减小？我想问，是为什么，就是波动率为啥会减小？然后为啥，对于含不含权，这个性质都是通用的？
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老师，这道题，△y为啥是1%，题目中说的是coupon curve，6%、7%、8%不是coupon吗？
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