之前我找到一个回答，说的是在delta-neutral的时候，option是non-directional的，bond在duration被对冲完全的时候是non-directional，所以现在是不需要加前提也能够说明option和bond都是non-directional的吗？

coefficient is statistically significant是什么意思？是指这个变量解释力度好还是不好？

什么时候用R^2，什么时候用adjust R^2?

还是搞不懂C和D，为什么相关系数上升，UL会变大，而EL不会？

老师，选项c即便将gross和net调换也不对吧，barning这个案子不牵扯到做反向交易吧，只有AIB和法兴是在做这种类似虚拟的交易。到期前反向close掉。

老师你好，针对这道题的A和C我有一些疑问。A说与senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用风险。他都说senior 了，说明信用已经挺高的了，为什么mortgage比他高呢？ D选项中，为什么可转债的zero-spread 要比普通债券要小？

basis risk属于什么风险？选项3没有解释清楚。

请问第17题怎么写？题干里的各个LIBOR都表示什么？

风险管理的核心？

老师，这道题的最后一步，NP+NP*u+西格玛*NP，为啥会这样，题目有这么说嘛？我少加了NP，理解不来。