这个题题目里给了confidence lever分布表，老师讲题都不用的吗？那要了这个表是干嘛的？讲的太不专业了，每天都要在给老师纠错上花好多时间，心真的很累

1、分子是0.21-0.5还是0.5-0.21？ 2、0.21-0.5是负数，老师计算有误。 3、因为老师计算有误，正确答案t统计量应该是-1.78。H1是收益率大于0.5%，所以拒绝域应该是大于-1.78？？

1、互换利率是什么东西？ 2、为什么spot0.5等于swap0.5？

老师，到期时间对凸度造成的影响，比对久期造成的影响更大，还有是因为T与coupon什么二次方吗？还是啥的，讲解老师提的，我没听懂。

老师，C选项，就是不论是含权债券、还是不含权债券，其价格波动率会随着到期时间的临近减小？我想问，是为什么，就是波动率为啥会减小？然后为啥，对于含不含权，这个性质都是通用的？

老师，这道题，△y为啥是1%，题目中说的是coupon curve，6%、7%、8%不是coupon吗？

老师在1小时05分55秒开始说15题。担心利率下降应该short t bond future.16题老师说担心利率下降应该long t bond future.因为如果利率下降tbond价值上升，t bond future价格也上升，所以是long.那么担心利率下降到底是long还是short呢？？？

请问下in the money 和at the money的区别

这道题目中，seasoned 5.5% agency MBS， seasoned是什么意思？

浮动利率债券的久期都假设为零？