这题没听懂，利率下降为啥选择零息债券呢，利率下降也不影响coupon的支付嘛
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请问老师，这个hedge策略中同买同卖和做多强势做空弱势要怎么理解，按照basic risk上升，long hedge，下降是short hedge 的话只能解释同买同卖的吧，这个做多做空要怎么解释呢，谢谢老师！
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老师，你能就新增考点给我解释一下构造二叉树所需的参数如何与标的资产的波动率相匹配的吗？
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这题怎么画树状图呢？
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题目中的仓储成本难道不是用连续复利的形式进行贴现加到计算公式中的吗？
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这里的unconditional distribution 是什么意思我记得肥尾是volatility is time-varying in market conditions
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老师，Value at risk是EL还是UL，要怎么理解呢，谢谢
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