题目是short put 不是long怎么是对冲策略。

金融市场与产品百题第51题，半年付息一次，算浮动端支出的时候6.5*(0.39%+1.2%)*0.5，这里的利息率怎么没有➗2呢？半年的利率不是（0.39%+1.2%）➗2嘛?

怎能理解红色划线两句话 ，蟹蟹

压力测试和敏感性分析的区别在哪里？

b为什么不对？

请问老师怎么理解wide bid ask spread 代表了流动性差呢？

前面那个问题说错了，我想问的是，套利原则是买低卖高，但是有个专门卖低买高，是什么概念？

老师好，套利原则是买低卖高，好像讲过有个什么专门是卖高买低？怎么也想不起来了，请教。

若是此题改为semiannual payment,则n为8，pmt为100，i/y是12%还是6%?

关于tracking error volatility的计算器计算，请问在2nd 8以后怎么得出结果呢？我看得到的都是x和y各自的标准差？