为什么benchmark index is 1就认为IR也是1呢
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treynor ratio 到底是衡量系统风险还是非系统风险
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老师请问这道题的D为什么不对呢？LTCM破产的确也有他没有压力测试 只用VaR所以不能准确预测出各种极端事件相关性、从而低估了风险的原因呀。
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请问老师为什么说RAP中实际上是把风险调整为市场风险的呢？
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老师你好 请问零息债券的MD可以直接近似看成它的Mac.D吗？因为在官方模考做到了这样的题。
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老师，怎么理解这个公式？怎么通过这个图形理解这个公式？那么puttable bond的相应的价值公式什么？怎么理解？
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老师，我通过老师的推导公式，怎么推导不出来这两个公式，望解答。
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老师这种题给奇异期权估值的题，是考纲里的么，之前没听强化，现在听的很懵。
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针对看跌期权，锁定卖出价格为10元，当市场价格为12元的时候，long方这时候就应该行权，因为如果按卖出价买入则会赚两元，但是为什么讲义里却是不行权呢，所以，我认为讲义里的不应该是long方，而应该是short方，因为如果short方按卖出价10元卖出，则会亏两元，因此他会选择不行权
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押题75题b选项增加变量后为什么
b1〉C1
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