如果担心利率下跌呢？是不是也可以收浮动呢？

这个题我看不懂，我也不知道我算的对不对。不知道标的资产的var啊？

这个利率不是说0-0.5吗？ 没有写是年化利率啊，为什么是除2啊

这些都没讲过啊？完全不懂原理，题也看不懂

所以这个md是modified还是macaulay啊

请问老师，是不是也可以同时计算出无风险收益率。如果可以，请说明一下计算过程和答案。如果不行，也请解释一下为什么不行。（我算出来了无风险收益率，但不知道我的想法是否正确）

老师可以使用capm来计算一遍这个题目吗？

这个题和久期什么关系？题里没说10m的头寸是多久的，怎么计算10天的？

1.题目要求用CAPM预测ATT，按照公式应该是求E（ATT），但是老师讲解的时候为什么求的是【E（ATT）-无风险】利率呢？ 2.老师讲解的视频中出现了用APT预测E（ATT）的过程（详见贴图），这里对应APT的公式，无风险利率是6%，这又是为什么？ 3.无论用CAPM还是APT，在计算的时候都没有交代为什使用的是表内的某个数据，或者说都没有详细解释题目出现的两个表格里面各个数据代表的意义，请补充说明一下。

为什么提前行权不用➖Dt