题干中第一句话 The information ratio..........index is 1. 这里为什么表示IR就是1？
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图片中的解析看的不太明白，可以帮我详细解释一下不？
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如果相关系数是-1，all possible portofilio可以表示为两条直线，其中上面那条是efficient frontier，对吗
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两个资产相关系数-1时，可以构建出风险为0的资产组合；
资产组合的标准差=单个资产的标准差加权之和，这个公式能算出来等于0吗；
这两个是一个概念吗？
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老师，3是零息债，是否久期较付息债要长？怎么理解？
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老师这个例题2我怎么觉得原假设应该是r>25%，因为题目不是说r<=25%时拒绝原假设吗
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请问老师，geometric return 和realized return在网课中并未提及，这些还是考点吗？谢谢
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ABS是瀑布结构吗？不是金字塔吗？
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老师，你不做要求的这个我没太看懂，为什么反函数是概率已知情况下的自变量呀？谢谢指导。
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老师ppt里的方差组合的公式和万笔记本上的公式好像是不一样的，请问有什么区别
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