再算期权上下线时算欧洲call option的最小价格时为什么要贴现
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这一题的解析没有看懂，题干中β到底是斜率还是自变量x，另外为什么是β－0？为什么除以standard error of coefficient of β？
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这2个计划都是雇员承担主要风险？
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老师您好，可以解释下这句话吗？
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老师您好，mean不是四个数据加起来除以4？任何题目都是直接等于0吗？
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老师这里出现笔误了，最后那个等式那应该是减号，因为除以的是负y，我用等比数列的求和公式算了一下！
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老师，我似乎一到这里就卡住，你看我画的图，如果是凸性，随着年的增加，我在同样的时间上，我B肯定是比A短的，斜率肯定是从大到小啊，为什么老师说凸性斜率从小到大，望画图解析，是不是我哪点又迷糊了。
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零息债权的Mac D 为什么等于它的期限？
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老师你好，这里既然给了TTM 后边又给一个spot rate 这两个有什么区别吗？计算的时候用哪个，为什么一年期的用的YTM是对的，但是二年期却让用spot rate?
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