老师，这题如果算profit，这样算对吗？ 1、long call：100-97-7=-4 2、short call：-（-3）=3 profit=-4+3=-1

老师，St方差的这个公式怎么推导，谢谢了。

你好 我问几个问题 1. 在其他条件一样的情况下，为什么有coupon的bond的yield与zero coupon的yield不一样呢 2. 有coupon的bond对应的 yield不应该也是 spot rate吗？ 3. ytm与spot rate 有什么区别吗？ 能举例子说明白 谢谢

没听明白为什么这个题这么解？还有就是为什么要分SMM和CPR？

老师您好，这道题算出来12.3716最接近的应该选D吧，B选项是12.732，不是12.372！？

老师好：请问这个expectation期望值的现实意义是指这个事件发生的概率吗？Variance的现实意义是指事件发生的波动性吗？

老师您好，按照公式计算，Mac.D和dollar duration是一样的吗，都是△P/△y？

老师，FRM的公式和字母特别多，有没有哪里帮助总结了各种字母所代表的意思啊？

还有这个为什么p.1+p为1/4，根号n.p-1/2等于r-a的平方/，写不成，就是图上这个公式，我就是想知道，不要说不考，谢谢老师。

老师，能不能帮我推导一下这个公式，好像理解不了，为啥均值是u-a的平方/2，谢谢了。