没太懂clean price的算法，为什么1.3✖️0.7，在金融产品那里tbond futures 不是按ctd-cfxforward price吗？

295:老师，请问A为什么不对？6月以后forward price开始下降，说明现货价格是高的，supply of product A decline 就会导致现货价格啊

为什么视频没有1.2倍速播放或1.25倍速播放了，建立搞一个咯

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286:老师，您好这道题，为什么不能用计算器算出每一年coupon bond 的spot rate呢？为什么要用答案里的算法呢？我用计算器算出来的结果在选项里没有，题干给我的理解是这三个bond是不同的bond，为什么year1的bond利率可以用来计算year2的，year2的为什么可以计算year3的呢

老师，这题如果算profit，这样算对吗？ 1、long call：100-97-7=-4 2、short call：-（-3）=3 profit=-4+3=-1

老师，St方差的这个公式怎么推导，谢谢了。

你好 我问几个问题 1. 在其他条件一样的情况下，为什么有coupon的bond的yield与zero coupon的yield不一样呢 2. 有coupon的bond对应的 yield不应该也是 spot rate吗？ 3. ytm与spot rate 有什么区别吗？ 能举例子说明白 谢谢

没听明白为什么这个题这么解？还有就是为什么要分SMM和CPR？

老师您好，这道题算出来12.3716最接近的应该选D吧，B选项是12.732，不是12.372！？