请问老师 本小节视频最后的例题是把连续复利的Rf转化成了每季度的利率进行折算了才可以和原本题干中的7%进行相减。但是为什么不是把季度的7%折算成连续复利的呢？公式中括号后面最后也是用连续复利的e的负RT次方求的，不明白为什么要前面都转化成季度的，我觉得只有一种方法就是全部统一成连续复利的，不对吗？ 求赐教

请问老师 第四条的come in 是即将来到的意思还是已经来到丰收季节的意思？ 这一个词的意思对于整个题目理解很重要，听视频老师的讲解说是即将来到，就是收获之前。但是这就和下面的第6，7条意思一样了冲突。 我看到助教老师的答疑是：Iv 当收获来临的时候，现货供大于求，现货价格下降，小于期货价格，目前状态是contango Vii 在一个新的丰收之前，市场上供小于求，现货价格上涨，大于期货价格，市场状态是backwardation 所以come in 是被翻译成已经来临的时候吗？请教

老师，请问我下面的结论是对的吗？ 不显著：结果与原假设一致，偶尔发生 显著： 结果与原假设不一致，经常发生

还是觉得futures的场内交易transaction cost 更高呀因为有margin, 看到了其他同学的问题答复说因为OTC是定制化所以交易成本高。请问老师 以后只要做题看到transaction cost这个词就默认在说OTC成本高吗？所以是forward比futures成本高？如果是同一个标的资产的情况下

老师你好，633题能否讲讲，谢谢

老师，麻烦您帮我再解释一下为什么在算无风险收益的时候要利用risk-free rate减去股息收益？

请问老师，像237、238这样的题，讲义中并未出现。如何计算？麻烦老师做个整理，谢谢

请问老师，可否根据230这题做一个这个知识点的汇总？谢谢

为什么B选项的资产结构不能算作风险转移？

老师解释了基差风险，但是没解释这题为什么要选择spot和futures price啊