为什么不是1million/（1+0.75%）
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老师帮忙写一下这个解题步骤，谢谢
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不是说利率与标的资产负相关futures更小吗，为什么后来又讲那个欧洲美元期货时候的convexity adjustment时候给的那个公式表明futures更大啊？
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老师，第20题，我直接用公式是算对的。可是老师说问的是一份合约，所以起初我买的现货是Se-qt，不用直接买S，说是有一个自然增长的过程，增长到S，才能和一份合约匹配，然后我就理解不了了。能不能指导一下，谢谢了。
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从图上看at the money gamma好像并不是最高的，最高点偏左，请问是画图的问题还是别的因素影响了？另外为什么距离到期日越近图形越高呢？我理解这个图的横坐标不就是时间吗？
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long call和long put斜率都是上升的为什么gamma就都大于零？
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away from the money 和at the money 分别是什么意思
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请问老师 欧式期权只有一个maturity才能行权，那么为什么如图片显示时间的这一排是 ？号，美式期权才有时间的相关问题吧？
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老师这题C答案不是单尾检验为什么还会是正负2.33，难道单尾检验不就应该是2.58这一个值吗？
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请问老师 对于期权，是不是不管有权利方执行不执行，有义务的那一方都是有期权费赚的？因为是行权之前买的，买了就花钱了？
也就是说，比如看涨期权购买方，如果真的涨了，买方行权，但是有义务的那一方虽说亏了钱但是还是赚了一笔期权费。
还有想问，at the money 的情况，期权购买者会不会行权？是不行权就不会产生期权费，还是不管怎样都会产生期权费因为已经在之前就交过期权费了
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