请问老师 这道题很明显duration是不等的 三年的付息债权久期小于零息债券，那么用公式就是有两个变量P和D。那么答案给的解析就想不通了呀
此外，是否可以认为MD和DV01是反向变动的，如果是这样的话就可以选到答案选项了。但是 之前问题依然存在 答案解析不能理解
求赐教
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请问老师 这道题不应该用市值加权平均吗？
我记得以前学过MD是可以加权平均的 为什么这个portfolio没有加权平均而是直接三个bond加一起了？
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请问老师 DV01与修正久期和麦考林久期都是相反的吗？需要加负号？
此外，因为是相反的 所以DV01与coupon rate 和YTM是正相关 与时间负相关？可以这么理解吗？
但是觉得久期性质不是这样的 为什么DV01等于负MD乘P乘0.01%呢？ 我记得DV01是美元久期除以0.01% 美元久期是一阶导斜率 不应该是与MD正负号相反的呀
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请问老师 选项b为什么相关性下降 对冲数目就变多了是risk?
听讲解不能理解，相关性下降不是好事吗？分散了风险
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请问老师 如图 最左下角的3Million 为什么是-3M？
DV01的公式是MD乘P乘以0.01% 并没有负号哇
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老师，我不太理解Ar和Ma的定义，还有他们有什么区别呢？
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老师 ，这个232题可以麻烦解答一下吗
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如果答案A添加一个条件K不等于0，是否也是对的？
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请问残差的平均值为什么是0，还不是很理解。
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男生出现次数的期望不应该是np吗？为什么老师计算np(1-p)？
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