Step 2: Use linear interpolation on zero rates for 2-year bond (6% – 5%)/2 = 0.5%, zero rates for 2-year bonds = 5% + 0.5% = 5.5% 为什么用梯形图来分析一二三年期的zero coupon rate？

零息债券的面值题目没有告诉我们是一百呀，是默认一百吗？

Forward rate =future rate-1/2*方差*t1*t2，所以答案不应该是A吗？

请问老师 这道题的答疑区有位同学提到的252是什么? 是哪里的什么知识点吗？感觉一点印象都没有 这是在问什么 求赐教~

请问这一步用计算器如何算？

这个题对应的是哪个知识点？没找到解题的切入点

请问老师 关于平方根公式 讲义有个小总结的部分，就是 with mean reversion--negative correlation--VaR decrease. 请问这道题不是考这个考点吗？那么均值回归的情况下是VaR下降 是低估？ 这道题视频老师的讲解很细腻可以理解。但是和上述知识怎么好像感觉有点冲突。请教老师到底是怎么回事？

看了原版教材，关于mean、expectations 以及PDF、CDF之间是有一定关系，并且有关系式的，这部分内容讲课里没听到，书上没看懂。请老师讲解

Expected Shortfall这里为什么要除以5%？5%是从哪里来的？

这两道题，书上的没看懂