老师好，本题中的例题，我可否使用无套利来计算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54

你好老师，第75题最后的volatility是怎么算出来的?看答案最后一步看不懂

利率曲线是平的说明什么呢？视频听不清楚

老师您好，零息债券的YTM等于对应期限的spot rate吗？

另请问，最后的obtain 19.57 和 26.93怎么来的？

请问Sx=9.49 哪里来的啊？

请问计算器怎么按

老师，您好第三张表（圈起来的地方）intercept -4.176 这个是截距项（b0）,T统计量的公式分子是b1卡普-b1,为什么这里的b1卡普是用的是-4.176，这个不是截距项吗？而b1是斜率不是吗？

老师您好，upward和downward都是flatten的？还是说steepen和flatten取决于spot rate和YTM的相对值？

本题为什么不可以选b呢 谢谢