老师好，请问此题收益率的变化为何是0.01？ 因为是MBS么

Suppose that the correlation of the return of a portfolio with the return of its benchmark is 0.8, the volatility of the return of the portfolio is 5%, and the volatility of the return of the benchmark is 4%. What is the beta of the portfolio? A 1.00 B 0.80 C 0.64 D -1.00 平均正确率：70.9% 正确答案：A你的答案：C 老师题目中的correlation是系数，还是cov（p，b）？

St+F0-Ft不懂

老师您好，autocorrelation也是用ρ表示吗？

老师您好，独立同分布的均值和方差都是一样的吗？

利率上涨1bp，EUD价格下降25，作为持有方亏了100，这个时候short4份EUD不是亏了吗，不应该是买低卖高，为什么不应该是long4份

这题还是不太懂

能再解释一下两个例子中的W1 W2 W3为什么有时候加起来等于一有时候不等于一嘛？

问题如图，麻烦解释一下，谢谢🙏

讲义P170，为什么CoN 和 AoN都是Pay 如果行权，不应该是receive吗？