我开始是直接计算bond price的中间值，这样不是linear interpolation吗？如题解所示，linear interpolation应对应计算I/y 的中间值对吗？

请问计算器在哪里可以清空cf现金流数据？按了2nd-ce/c后再进去还在那里。

为什么美式期权没有红利支付就不会被提前执行？

老师您好，这个广义和狭义的区别是不是在于：广义说残差的方差不是constant，说明随着x增大，它可以变小也可以变大；而狭义说残差的方差与x有关，是不是说明随着x的增大，它一定也是随之增大的？

为什么有红利的美式看涨期权有可能会被提前执行？

请问 所提诺比率设置了最小可接受方差，半方差是低于最小可接受收益（mar）的收益率距离mar的离差，而不是所有的收益率距离其均值的离差（总体方差）。 那么请问这里为什么用均值方差而不是半方差？ 题干压根也美哟半方差 那么这道题是不是出错了呢？ 考场真的会有这么让人费解的题吗 求赐教

可是老师 这道题题干并没说是比较收益率还是价格是低估还是高估的。为什么默认是价格呢？要是认为是收益率 那么完全是相反的c答案 此外，一般这种问CAPM模型的SML线上的低高估不都是问收益率吗？为啥这道题开始问价格了？

第一年的保费x是在0时刻的不是不用折现吗？

麻烦能不能仔细讲讲为什么c是正确的

老师，请问这里，N=600为什么取的是Long 600 stode，为什么不可以是short put 600？这个不是也是正号+号吗？谢谢！