老师，我看的是不是假课了，为什么感觉这些梁老师都没有讲。
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想请教老师 有什么是蒙特卡洛模拟不能定价或者不能使用的吗？
感觉学到过接触得金融model或者产品好像都能用蒙特卡洛模拟 请问是这样吗？
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老师 AI不是由买家支付给卖家的吗？为什么A不对呢？
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老师 AI不是由买家支付给卖家的吗？为什么A不对呢？
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calculate pricing bond :for example p12
why use spot rate /2 ?
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老师您好，这道题当中的future rate是怎么求的，不能直接用3个月的LIBOR1.5%来带入吗？
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请问老师这道题可以用计算器白色一排五键按出来算吗？
算的话是结果0.9999这样
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请问老师Market-not-held order是什么？不记得有这种·指令了
视频老师说和Discretionary order一样是用于delay的 。是这样吗？
感觉不是吧。也不知道怎么翻译 是什么意思
求赐教
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请问老师如果futures price 是下跌趋势就选d是吗？
还有 请教一下 c 是什么
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请问老师两个问题
一是 为什么计算fixed interest的时候折现用的是连续复利？就是指数e的方法折现？ 题干没有说啊。这是硬性规定吗算swap的时候？ 但是老师讲解说固定端就是和bond一样 但是bond没有规定一定公式用连续复利呀
此外，为什么浮动断就只计算了3个月的部分？然后就用固定和浮动比较了。不太能理解。难道不应该每个节点 即3，9，15都经行利率互换吗？
太不会了：（求赐教
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