老师，请问在3分38秒时，为何求一天的波动率，可以假设均值u=0？均值u是从昨天开始一直到N天前的所有数据，不可能均值=0的啊！谢谢！
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老师您好，在巴林银行的案例中为什么说是low-risk trading strategy？short一个straddle当标的资产价格不断上涨的时候会面临无限的风险啊？而且之后尼克李森做的double-long speculative strategy也是有极大风险的啊？
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能不能具体解释一下这里赚了0.8的原因？
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老师， 您好！ 感觉好多risk 都老师都没有讲过啊， 是不是还要看原版书的？
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老师 我这边怎么分清什么是标准差的数据什么是 pd 和lr 的数据啊
题目里面描述的我分不清
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file a report with the SEC of the new portfolio allocation.
为什么不要呢？
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为什么VF涨得比VA少？
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老师您好，risk tolerance相较于risk appetite更侧重于一个度，可以这么理解吗？
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老师，习题集448题看不懂答案，我下面两种思路错在哪里？
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老师，习题集439题的答案看不太懂是如何快速判断有没有套利空间的。按照答案的方法我同样可以计算出2-year coupon bond的YTM也是10%<spot rate，说明价格高估了。那我岂不是也应该short 2-year Coupon Bond?
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