C选项还是不是很理解，为什么老师说要有也在右边？
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我想问一下，老师在这里假设long Δ stock，short 1 call 来构成一个risk-free portfolio，然而通过画图可以发现无论Δ取何值都构不成risk-free
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这个案例哪里可以找到？我听课的时候没有听到诶
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为什么delta中第二项对冲工具是1？
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老师，100个数值的95%var 不是该取-30吗？
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这条到底是capm得出的内在价值线还是bsm得出的结果 上一课研究delta这一条线旁边标了bsm
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老师delta的绝对值越大 对期权价值的影响越大这句话对吗？为什么？
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老师，471的coupon curve for Ginnie Maes是什么呀？为什么可以直接用这个利率变动来计算ED和EC呢？
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