老师您好，这个yt到底要不要满足zero mean啊？老师在视频中怎么一直都在说covariance stationary，没有说zero mean哎
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老师您好，cycle这一部分的知识点题是不是多偏定性？感觉听过课之后能记住结论，但是得出结论的中间过程有些不是很明白
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老师您好，simply white noise中的无序列自相关是指没有线性的关系，不排除他们之间有非线性的关系，而independent white noise是指他们完全独立，连非线性的关系也没有对吗？是不是FRM中所说的correlation指的都是线性关系？
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请问老师 这道题问cov的上限。这里跟是不是独立的变量有关系吗？如果是independent 就会不同吗？
还是说 其实cov的上限就是因为相关系数是1，所以就是选项a?没有任何限制条件。
还有就是 不太懂这和独立和不独立的变量有什么关系和影响。求赐教 谢谢
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为什么β是0.4936
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老师，答案，划线部分没看懂，能解释下么，谢谢。439题，就是即期利率为10.263，时，套利收益下降，怎么算。
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不理解为什么可以创造一个组合让标准差为0%而不是19％
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请问 因为题干没有给相关系数rho 所以不能用beta自己的公式
只能用CAMP倒推是吗？
谢谢
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C和D不是矛盾的吗？
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老师麻烦您这几个选项都仔细讲一下吧，谢谢～
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