这里buy put 对应的不应该是short put 吗，为什么是long put？

记忆单尾数值：0.5～2.58；1～2.33；2.5～1.96等等，如何通过这个单尾，得知双尾的数值呢

为什么long convexity想要volatile market

老师能具体说一下按法吗？是分别输入xy,每个都要加enter吗？最后一个数据输完要加enter 吗？我算出来结果是1

计算中0.5和5.5是如何来的？

老师解析里的算式看不懂，能不能写一下，视频里没有出现这一类的问题

老师，请问在计算forward price时，如果题目中给出了risk free rate是年华的，为什么计算公式里不需要把这个rate处以相应的compound periods呢？但是T那里需要选取相应的到期时间段啊？具体的在notes里有道题目（请看以下图片）；而我们在计算bond或futures rate时则需把annual rate除以相应的compound periods.

B不是IR吗？

请问 如图所示 如果用即期利率Z0.5这样子算的话。请问Z0.5 ,1,1.5分别都是怎么算的 忘记了 求赐教

请问老师 为什么图一就是dirty price, 图二的另一种方法就是clean price.我认为把未来现金流都折现到t=0.25时刻也是把0.5时刻的那笔coupon算进去了 前90天的利息部分（即AI部分）还是包含进去的。所以应该是都折现到0.25时刻再减去15的应计利息AI才对。 您看 是不是视频讲错了？ 或者我的思路哪里错了，求赐教