老师 AI不是由买家支付给卖家的吗？为什么A不对呢？

老师 AI不是由买家支付给卖家的吗？为什么A不对呢？

calculate pricing bond :for example p12 why use spot rate /2 ?

老师您好，这道题当中的future rate是怎么求的，不能直接用3个月的LIBOR1.5%来带入吗？

请问老师这道题可以用计算器白色一排五键按出来算吗？ 算的话是结果0.9999这样

请问老师Market-not-held order是什么？不记得有这种·指令了 视频老师说和Discretionary order一样是用于delay的 。是这样吗？ 感觉不是吧。也不知道怎么翻译 是什么意思 求赐教

请问老师如果futures price 是下跌趋势就选d是吗？ 还有 请教一下 c 是什么

请问老师两个问题 一是 为什么计算fixed interest的时候折现用的是连续复利？就是指数e的方法折现？ 题干没有说啊。这是硬性规定吗算swap的时候？ 但是老师讲解说固定端就是和bond一样 但是bond没有规定一定公式用连续复利呀 此外，为什么浮动断就只计算了3个月的部分？然后就用固定和浮动比较了。不太能理解。难道不应该每个节点 即3，9，15都经行利率互换吗？ 太不会了：（求赐教

请问 牛市价差的图形是什么样子的？感觉答案选项画出来的图形并不是牛市价差的样子呀 以及，为什么牛市价差满足低买高卖和同put or 同call? 不能理解意思的话无法记忆呀 谢谢

老师好，这题我是按照公式VAR组合=根号下（VAR1^2+VAR2^2+2rhoVAR1VAR2） VAR1=(22%/252*1.65*10) VAR2=(27%/252*1.65*17.5) 2rhoVAR1VAR2=2*0.3*(22%/252*1.65*10)(27%/252*1.65*17.5)。 我比较了一下视频讲解的办法，1.65和根号252作为公约数可以提取到根号外面。可是我答案算出来和老师不一致，请问为什么呢？我列示的哪里有问题？