老师麻烦解答一下198题
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老师麻烦解答一下187题
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老师麻烦解答一下这道题目
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课上那个老师说有erm就一定要cro erm完全由cro管理
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117 题怎么算出来不对 哪错了
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债券只要付息的话，久期应该小于到期时间，什么情况会等于呢
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老师您好，stable和persistence不是一样的吗？为什么α+β=1也不行，是不是因为此时它就变成EWMA了，不再是GARCH？
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老师您好，对于这种类型的题目我总是搞不清楚下标到底是n还是n-1？比如，这道题中：1. current daily volatility下标为什么不是n？ 2. 将asset今日收盘价除以昨日收盘价，再取对数，这个计算的难道不是今天一整天的收益吗，为什么是用n-1？ 3. 还有题目第三行末的this time到时是指何时？怎么就看出这个ρ是n-1天的？ 4. 书上有句话特别迷惑我，意思是说下标为n的数值表示的n天的情况，但是是在n-1天末预测的，那么照这样说如果this time指的昨天的话，这个0.5表示的应该是ρn啊？我晕了
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老师您好，D选项中的conditional mean return条件均值是不是就是μn-1？
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老师您好，按照视频中老师对C选项的讲解，那么ARMA也可以产生fat tail？我是这样理解的：因为在ARMA模型的计算公式中昨天的波动率前面的系数landa通常取0.94，是一个比较大的数，如果昨日波动较大，那么今日的波动也就会较大，那么就会产生fat tail
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