为什么没讲RAP 不用考吗
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为什么下标都是m？我觉得E(Rm)-Rf/Rhom不能算SR吧？E(Rp)-Rf/Rhop才是SR；TR同理。下标m还是p关系到一个指标是拿的大盘数据还是拿的自己做的投资组合决策的数据。SR和TR是研究业绩的，当然是研究自己的投资组合决策，即承担一单位porfolio的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率；如果是承担一单位大盘的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率就不算SR/TR了吧
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两个问题：
1，题目写了the fixed rate based on the quarterly rate in 3 months和compounded quarterly，为什么还是按年化利率理解呢？
2，问六个月后的收益，为什么时间乘以的是0.25，不是0.5？
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Stable GARCH(1,1) models require α + β < 1, otherwise the model is unstable.
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4:58秒 Treynor ratio是每多承担系统性风险? 也就是compensate for additional systematic risk? 为啥说非系统风险啊
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CML 是total risk, SML 是systematic risk吧，老师讲反了？
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老师好，强化班QA的讲义中还有estimating Volatilities，correlation and copulas和simulation modeling三部分，串讲视频里面没有讲到，哪里可以看呢？
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按照这个推论应该是3.7069而没有百分号啊
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梁老师互换视频里的最后一道题，为什么libor at the last payment date是5%，可是老师在算的到3时刻用的是2.5%呢？
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老师，这里为什么可以直接写成敏感系数和对应资产的乘积？
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