请问老师 选项c 我觉得应该是long put 才能对冲。因为担心GBP价格下降，所以如果真的下降了 long put 才能赚钱。不理解为什么要 sell put 。是不是题出错了呢 求赐教
已回答
这个dollar conv的计算式有点请教下老师，债权波动率平方如果是非零息债权该怎么算
已回答
为什么一年是365天而公式上是360
已回答
老师好，请问这个VaR=10怎么数出来的啊？我混乱了，不是应该数到-7，VaR=7吗？
已回答
老师好！我没有办法理解，这个例子不是已经证明VaR不满足次可加性了吗？为什么还要极端情况才不满足次可加性呢？
已回答
GMB MCS 中的GMB代表的是什么意思啊？
查看试题
已回答
老师这道题里五年和10年期限不一致不考虑吗？这个条件是多余的？
还要对冲方向我可不可以理解为，因为敞口为正，所以要sell？
谢谢老师
查看试题
已回答
请问老师第一句话的意思。是不是but后面的话应该解读为：即使标的与对冲物相同 但由于可能时间不匹配，于是还是可能会有积差（basis risk）风险所以是错的.(听视频老师讲解是：可能现货和期货价格会变动所以有basis risk。感觉这个解释不太对啊)
已回答
这里计算出的结果折现，（1+4%）的0.25次方就可以了，折现三个月，为什么还要0.25*2，还要乘以2
已回答
请问 债券101-12，12表示的价值怎么理解
已回答
