为什么这个外汇的VaR值没有将权重计算在内？
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treasury bill是一年以下的，notes是2到10年的，那1~2年的是什么
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老师关于这个有效 convexity的推导有两个地方十分不明。1. convexity 是两个 久期只差除以两个久期之间y的差，那就应该是y1-y2, 这里看图像无论怎么看都是 两个 delta Y, 可是公式中分母部分却只有一个delta Y，y1-y2 假设是一个delta，那么两个单独的久期中的分母就应该是 1/2 delta Y，否者久期的公式如何能够放入 convexity的公式中呢，因为这两个公式里面分布的 delta Y代表的长度都不一样。2. 图中最后老师写的公式分子部分，是-P0，是不是写错了，应该是-2P0？
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这道题为什么是用连续复利，单利不行吗，算出来差好多
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CAPM的收益率大，为什么不能理解成理论收益率应该达到这个值，结果还没有达到，所以要买进，因为之后会涨到这个收益率吗？
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这是为什么呢？ARMA模型也包含了对滞后的自己的考虑呀，而说法二的描述是capturing only the random movement
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所以这题给的两年即期利率是没有用的对嘛？
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这个为什么是用usd的价值减去cad呢，谁减谁是怎么看出来的呢
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这个题没听懂老师可以再讲下吗
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老师 请问这里为什么0:63是远期价格偏低呢
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