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FRM一级
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老师您好,在计算dollar roll相关题目时,我们的利息计算时30/360,还是actual/360,还是actual/actual?因为dollar roll数值都较大,如果利息计算的方式选错了,差别会很大
已回答老师您好,能再讲解一下option的intrinsic value和time value那个图吗?当current stock price=S时,如果现在立即行权,那么我的payoff用intrinsic value来表示,如果我没有立即行权,那该怎么理解呢?
已回答老师您好,clearinghouse和exchange的区别能否这样理解:clearinghouse作为所有买方的卖方,所有卖方的买方是真正参与到交易当中的;exchange只是为交易提供了场所,并不是真正参与实际交易的主体
请问是否coupon越大,DV01就越大,正相关。请问与I/Y是否也是负相关?还是正相关?(感觉是正相关又不太确定)与时间T是正相关吧(毕竟是一种久期) 。所以请问都是正相关吗?关于DV01。 此外,dollar duration因为是DV01的一万倍,所以是否与DV01性质相同 谢谢
查看试题 已回答请问?? The modified duration of perpetuity (consol bond) is 1/y, 我记得是(1+y)/y是永续债券的修正久期。难道我记错了?请问(1+y)/y是谁的修正久期?谢谢
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