把FRA的价值理解为：在0时签订合约，一段时间后为t1（T1之前），在t1看rf(T1~T2)比0时的rf高，0时和t1的价差就是fra的价值
这样理解对吗？
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这个Iiy为什么等于四
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风险和损失的关系是怎么判断的在单调性是损失大风险大，在其他时候是风险大收益大吗
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请问D选项为什么不对呢？var(dy)不也是由z*sigma吗？
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请问Q5表格后面那三排怎么翻译过来？没读懂
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老师为什么这题直接用10million乘以0.022而不是put call parity 来算呢？
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老师这个公式不是长这样的嘛
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题目里只说short position in a futures contract，哪里可以看出与x的交点一定要在k上，我觉得payoff或者profit都可以 第九题
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请问老师我的思路哪里不对？详细见图1，谢谢
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老师能再讲一下这个过程吗，不太懂那个现货和期货收益的计算
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