林同学2019-10-19 21:17:53
林同学为什么vega小于0
回答（1）
Wendy2019-10-22 10:14:18
Wendy同学你好，
exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility。说明vaga是负的。通常我们说买期权就是买波动，波动越大，对于long方越好。但是这里说波动率越大，出现high unfavorable sensitivity 。据此得vaga是负的。
另外，根据vega的性质，long call或put的话，其vega是大于0的。而short call或put ，其Vega是小于0的。
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