老师您好，有一个问题，既然MA模型是有序列自相关性的，white noise是没有序列自相关性的，为什么说MA模型是白噪声呢？
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计算有效久期是价格变动率比利率变动，那分母为什么不是p-－p+／p+呢？为什么除以p0呢？谢谢
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第一张图最下面写the following forward prices for product A，那后面的价格应该都是远期价格。从六月开始下跌，为什么是backwardation而不是contango？
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这个第三题 ii的答案说泰勒展式不可以用于所有非线性的估计 只能用于二阶 为什么呢 我把泰勒展式多展开几阶不就好了嘛？
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有个问题我没懂，moral Hazard这一部分，银行不监督的话，更多的贷款不就出现了吗？那不是更没钱，流动性更差吗？如果银行做mbs，卖掉之后的钱可以比贷款的人贷的款多很多吗？如果很能赚很多的话我就懂了，如果只是为了rollover那就不太合适了吧？
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求出delta 后为什么乘以10万标的资产？对冲的不应该是期权吗？
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B选项，是不是无偏的表述？
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老师请问D选项怎么理解呢？什么是inverse float？
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怎么理解这里的strip price？为什么直接用两个strip price相除后减1再乘2就可以得出答案？
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