floating strike 为什么用最小估价，不是最小执行价格吗？
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视频页里老师说的美式期权不能被蒙特卡洛模型定价啊
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能讲解一下剩余三个选项吗
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这一题以梁老师的方法算，最后的结果等于2598，没有这个答案呀
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为什么不用算红利率
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老师为什么CD推A概率不是乘p×p
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这个用的是什么公式呢
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所以呼叫期权和美式期权谁更贵呢？为什么呢？
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老师你好，这里还是没弄懂，课上讲的“100%：15%：85%”是数量比例，但是他在7:20说到，价格比例是“4:3:1”，并根据此比例进行进行...[展开]
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