老师您好，能否用无套利定价方式做一下这道题？ 二叉树的无套利定价方式不太会应用，这个需要掌握吗？

老师好！请问可以这么理解吗？就是这里所说的autocorrelation自相关是指自己和自己相关，而correlation是指两组不一样的数据相关吗？

这道题 怎么从三个组合波动率高得出存在非系统风险呢 贝塔等于相关系数乘以组合波动率除以市场波动率 还有相关系数呢？

老师，这道题为何是这样算的，我用0.6880*e^-(1%-4.5%)*5/12为何不对

选项C，有效前沿里没有无风险，所有可能的组合都是市场组合啊？在这个理论下有市场组合这个说法吗？

个股价格涨幅大于大盘时，即使short该股指期货，也依然是赚钱的？

老师好！请问Q75中，GARCH模型中的波动率Volatility一定是正的啊？谢谢！

老师能帮忙看看这个题吗？答案是c 为什么出现了delta变化=汇率变化*gamma这个奇怪的等式？

老师，请问这道题A和C怎么不对呢？

老师好！请问y=ρ*x1+(根号1-ρ^2)*x2，这个乔列斯基分解的式子中X1和Y的含义我能理解，那请问X2代表啥？谢谢！