这个表格里的数字，逻辑关系为什么是错的呢？表格里的price，不应该跟YTM是一一对应的么？这是真题么
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老师您好，关于长期国债期货short方总成本的计算，我还是不太懂这几个式子
1. 交易双方在签订合同的时候不是已经确定了到期日的交易价格k了吗？为什么在交割的时候要按QFP*CP+AI来算呢？
2. 计算总成本时为什么两个AI可以抵消呢？AI=C*(t/T)，AI不是与持有时长相关的吗？
如果是的话，short方在市场上买入可交割券的时候，前债券持有人的持有时长，与short方的持有时长，为什么一定相等呢？
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老师啊，到底是0.5份还是2份我有点整不明白，再讲一下呗，谢谢老师
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请问为什么要用tracking error Var？
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三阶导部分，为什么是负数？是+y三次方，应该跟y变化是同向啊？
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为什么N可以用小数？以及为什么这样算出来的是clean price？
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c-p为什么大于等于s0-k? 美式期权c的最大值是s0,p的最小值是k，那么c-p不应该小于等于s0-k吗？
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这道题的题目，哪里看出是永续债的？
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习题一中，最后计算中100*25*3=7500.
25是什么?
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额第四门强化课讲义上的EWMA和GARCH模型在视频中那几页都没有讲 请问是不重要了直接跳过嘛？
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