这个题如何理解呢老师

为什么选a 呢老师，b不可以吗

老师这个题怎么做呢

麻烦问下老师这个题要怎么理解

请问是不是所有EUROdollar futures都是一般复利的，从哪里看出来？另外，问题中What is the equivalent forward rate, adjusted for convexity, given in ACT/360 day count with continuous compounding (i.e., the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterly compounding ACT/360, so convert to continuous but a day count conversion is not needed)?是什么意思？

听不清老师说的 ，这到底是案例几啊 与课件对应不上

发行ABS，面值低于资产负债表上应收账款价值

Q4，为什么不可以用price的数据计算forward rate？

为什么资产不匹配，期限没提也可以称为交叉对冲

请问inverted是什么意思呢