老师，请问制定一个公司的风险偏好框架的应该是风险管理委员会吗？
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老师，请问这页里面右边得出92的计算公式我没有明白，97是上一页算出的应该short97份合约，这个在97的基础上的调整是怎么回事呢？
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老师，请问var值的delta gammar 估计方法中，为什么二阶项要减去，老师说因为是好处所以要减去，但是感觉很难理解。另外，如果是short,var值是什么式子呢？long的整个式子加负号吗
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cml是由market portfolios 和risk free asset 构成吗，cml和EF的切点是market pottfolos
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cml中包含risk asset and risk-free asset ，这道题中market portfolios 为啥不包含risk free asset
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最后为什么除以25
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您好，请问第56题，为什么时rCHF-rUSD呢？
谢谢
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线性差值法是不是在其他课程或者后面的课程会详细说
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您好，请问第51题，计算无套利价格时候为什么t=0.5, 题目中写了per annum, 不是应该t=1吗，谢谢
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25题的1.96和1.65用的是单尾的吧？
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