这个线性差值法在书上哪里讲了呀

请问老师，关于t-bond futures价格的计算。

我记得老师在前一章讲过利率远期合约计算价格的例子，当时的逻辑是先计算payoff，然后payoff折现，而payoff的计算使用了即期利率和不同期限的远期利率（当时没有直接告诉payoff，需要计算payoff）。我理解无论哪种方式，本质都是讲远期获得的收益折现，但又总觉得哪里似乎没想通。能否请老师再对比一下前一章和这里对远期合约价格计算时的差异？

请问这里题目告诉的无风险利率对解题有作用吗？

课件讲得都是一般复利的情况，请老师把一般复利的几个不同场景（无成本，无收益；有离散收益；有收益率；有成本）替换成连续复利的场景（我做题的时候遇到的是连续复利场景），并分别列出各个场景下的计算公式。谢谢。

一阶导那里能推导下吗

从公式本身看，其实就是一个连续复利状态下的终值（远期价格）和现值（现货价格）的关系。只是这里的贴现利率是无风险利率减去租赁利率。为什么这里的贴现利率是这样定义的，请说明一下。这个内容放在这里应该不合适吧，按照课程进度，还没有学到这个知识点吧（这个知识点在哪里有讲）？

租赁利率是什么概念？请详细说明一下。

请问题目中哪句话表达了远期合约的期限是3个月，哪句话表达了远期合约约定的是3个月以后的利率。

当前市场回报率是10%，最小要求回报率是12.46%。真实市场回报率低于理论计算出的最小要求回报率，为什么资产是被低估了呢