老师，tracking error var 是怎么算的
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老师，还有一个问题，12%那里说了compounded simiannully呀，我理解就是12%的fixed应该用半年计息，浮动的才是连续复利，这个为啥不对呢？为啥都是连续呢
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老师这道题里面的9.6为什么不是折现利率啊？没有说到9.6是coupon rate呀？还有就是，浮动方来看，两个月前的价值不是也是面值吗？我用100million*e的（10%次方乘以2/12）来计算为什么就不一样呢？
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老师帮忙做一下这个题
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C中stack and roll为什么下一个的期限要比上一个的长呢，不是期限都一样吗
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为什么资产价格有不利变动时，只有stack hedge才会面临缴纳保证金，并有可能会被强制平仓的风险呢？strip hedge不是也会面临同种风险吗？
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老师请问第一笔100份合约的original margin我们就不需要考虑了吗？只考虑第二天的20份的保证金？
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押题第90题，我认为根本不需要计算，因为必须要在最快的时间内再答对2题及以上，每题答对的概率是1/4,也就是说如果随机猜的话至少要答8题才有可能其中2题是正确的，纵观答案的话就是最少11题
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老师，Calendar spread也是和butterfly straddle strangle strip trap一样赌波动吗？如果是，赌大幅还是小幅波动呢？
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