麻烦问下老师这个题要怎么理解

请问是不是所有EUROdollar futures都是一般复利的，从哪里看出来？另外，问题中What is the equivalent forward rate, adjusted for convexity, given in ACT/360 day count with continuous compounding (i.e., the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterly compounding ACT/360, so convert to continuous but a day count conversion is not needed)?是什么意思？

听不清老师说的 ，这到底是案例几啊 与课件对应不上

发行ABS，面值低于资产负债表上应收账款价值

Q4，为什么不可以用price的数据计算forward rate？

为什么资产不匹配，期限没提也可以称为交叉对冲

请问inverted是什么意思呢

B选项怎么理解呢

这里的60%就是风险中性概率吗？为什么不用u和d来算？平时很多题目会给定一个概率，老师说那是主观的不是客观存在的风险中性概率啊

老师，请问这道题如果计算convexity的话，能否给一个计算过程？